Binary Call Option Vega

Binarios opción de compra medidas Vega opción Llamada vega del cambio en el precio de una opción debido a un cambio en la volatilidad implícita y es el gradiente de la pendiente del perfil de opciones de precio en comparación binaria volatilidad implícita. Esta página ofrece la derivación de la opción de compra Vega fórmula binaria a partir de primeros principios, ilustra la Vega opción binaria con respecto al tiempo de su vencimiento y la volatilidad implícita, seguido de la propia fórmula. Cero las tasas de interés se asumen como de costumbre. La Vega tiene una importancia crucial al llevar a cabo la gestión de riesgo de la cartera binaria opciones o cuando simplemente tomando una única posición especulativa. Para las opciones de creador de mercado que se está llevando a cabo una gestión dinámica del riesgo de la cartera Vega es en efecto lo que el creador de mercado delta-neutral es el comercio, en constante compra y venta de volumen y cobertura de los deltas de distancia a través de la negociación del subyacente. Así que para el creador de mercado, a sabiendas de los Vega es lo mismo que un operador de futuros de saber cuántos contratos de futuros que son de largo / corto. El operador que utiliza las opciones binarias para tomar vistas direccionales necesita entender el efecto de la Vega desde la compra de las llamadas binarias bien podría complementarse con un aumento en el subyacente, sino un cambio en la volatilidad implícita podría afectar negativamente el valor de la opción binaria después el movimiento. Binario Opción de Vega y finitos Vega La Vega V de cualquier opción se define por: precio P de la opción de la volatilidad implícita P un cambio en el valor de P un cambio en el valor de la figura 1 muestra llamada binaria perfiles de precios de opciones sobre diferentes volatilidades implícitas . La figura 2 muestra cómo con siete precios subyacentes estáticas, las opciones de llamada binarios cambio en el valor como la volatilidad implícita se eleva 1,0 a 45,0, lo que en efecto un perfil de la Figura 2 es una sección transversal vertical a ese precio subyacente en la figura 1. Lo que también podría ser reconocido es que la leyenda se invierte desde la misma ilustración en binario Vega opción de venta. Este ser debido a 99.75 en el ejemplo de opción de venta de la opción se en-el-dinero, mientras que la versión con opción de compra aquí, la opción out-of-the-dinero. Cuando el precio del subyacente es 100.00 la opción que está en el dinero-y los cambios en la volatilidad implícita no tiene ningún efecto sobre el precio de la opción binaria, ya que siempre es 50. El perfil 18.0 de la figura 1 es el más alto de los perfiles cuando se emitan de-la-dinero (donde Slt100.00), pero el más bajo de los perfiles cuando la opción binaria es en-el-dinero (Sgt100.00). Lo que esto sugiere es que a medida que aumenta la volatilidad implícita de las opciones sobre incrementos de valor cuando fuera-de-the-money (Vega positivo) y disminuye en valor, cuando en-el-dinero (Vega negativo). Opción perfiles Precio figura 1 binario de llamadas w. r.t. La volatilidad implícita La figura 2 muestra cómo las opciones de compra binarias cambian el valor subyacente a un precio determinado, donde se muestra la volatilidad implícita en el eje horizontal. El gradiente de un perfil individual para una volatilidad implícita particular, proporcionará la Vega para esa opción binaria. Es evidente que por debajo del valor razonable de los 50, es decir, donde las opciones son fuera de-the-money, el valor de la opción aumenta a medida que aumenta la volatilidad implícita a lo largo del eje menor, es decir, los perfiles de pendiente positiva y, por tanto, vegas positivo. Al mismo tiempo, por encima del precio del valor razonable de las opciones 50 están cayendo en valor a medida que aumenta la volatilidad implícita, que conduce a los perfiles de pendiente negativa y vegas negativo. A medida que la volatilidad implícita sigue aumentando a 45.0 todos los perfiles acordeón alrededor de 50 y aplanar conduce a muy bajo Vega a muy altas volatilidades implícitas. Opción perfiles Precio fig.2 binaria llamada con precios fijos que subyace en la vega (representado por la fórmula anterior ecuación (1) mide la pendiente de las laderas en la Figura 2. La Figura 3 es el perfil de precios S99.75 que va desde 4.0 a la volatilidad implícita 16.0 volatilidad implícita, es una sección del perfil de la figura 2 99.75. los acordes se han añadido en torno a 10,0 volatilidad implícita de modo que, por ejemplo, la cuerda se extiende desde 6,0 a 13,0 7,0 vol vol. Dado que el perfil de precios está aumentando exponencialmente , el gradiente de los acordes a disminuir cuanto mayor sea la longitud de la cuerda el gradiente de la cuerda se define por:. gradiente (P2 P1) / (2 1) de valor nominal P2 binario en 2 valor P1 binario de llamadas a 1, es decir degradado (42.4366 36,4953) / (7 13) 0.9902 como se indica en la fila t 6 de la columna central de la tabla 1. la figura 3 Pendiente de la Vega a 99.75, más se aproxima Vega acordes los gradientes del 10,0 acorde y acorde 2.0 se calculan de la misma forma y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - a partir de la pendiente de la cuerda debe llamar a Vega como la diferencia entre las volatilidades implícitas se estrecha el gradiente tiende a la Vega de 0.9056 en el 10,0 volatilidad implícita, es decir, donde 0.0. Por tanto, la Vega es el primer diferencial entre el valor razonable de llamada binaria con respecto a la volatilidad implícita y puede afirmarse matemáticamente como: como 0, V dP / d que significa que a medida que desciende a cero el gradiente se aproxima a la tangente (Vega) del precio el perfil de la figura 2 en el 10,0 volatilidad implícita. Binario Opción de Compra Vega w. r.t. La volatilidad implícita Figura 1 ilustra de 4 días de la expiración perfiles de llamadas binarias con la Figura 4 proporciona a The Associated Vegas por los mismos volatilidades implícitas. Con independencia de la volatilidad implícita de la Vega cuando al-el-dinero es siempre cero. Cuando se encuentre fuera de-the-money la opción binaria Vega es siempre positiva (al igual que con las opciones de compra convencionales fuera de-the-money), pero cuando en-el-dinero la opción binaria Vega es negativo (a diferencia de en-el dinero opciones de llamada convencional). La figura 4 Binario Opción Call w. r.t. Vega La volatilidad implícita A medida que la volatilidad implícita cae de 18,0 (donde los valores absolutos de la Vega son los más bajos de los perfiles) de los picos y valles de la Vegas aumentan absolutamente mientras que los picos y valles se acercan a la huelga. Binario Opción de Compra Vega w. r.t. Es hora de caducidad Figuras 5 amperios 6 proporcionan los perfiles de las opciones de compra binarias de precios con el tiempo de la expiración de la opción de compra Vega binario correspondiente. La Vega máximo absoluto en la Figura 6 es bastante estable en torno a 2,43 con independencia del momento de su vencimiento, aunque el tiempo de caducidad determina qué tan cerca de la huelga el máximo y el mínimo en Vega está. Opción perfiles Precio fig.5 binario de llamadas w. r.t. Tiempo de la expiración Fig.6 binario opción de llamada Vega w. r.t. Es hora de expiración, con independencia del momento de la expiración de la opción de compra binaria Vega viaja a través de cero por la razón ya familiar que los binarios en el dinero-tienen un precio de 50, o muy cerca de ella. Puntos de interés son: 1) Considerando opción de compra convencional Vegas siempre son positivos como un aumento en la volatilidad implícita siempre aumenta el valor de la opción, el efecto de un aumento de la volatilidad implícita de las opciones de compra binarias puede ser positivo o negativo dependiendo de si se están dentro o fuera de-the-money. 2) Mientras que con las opciones de compra convencional Vega está siempre a su absoluta más alta cuando al-la-dinero, la opción de compra binaria Vega cuando al-el-dinero es siempre cero. 3) Out-of-the-dinero opciones de compra binarias tienen positivo o cero Vega, en-el-dinero opciones de compra binarias tienen cero o negativo Vega. FormulaIntroduction a binario llamada Vega Las medidas binarias llamada vega del cambio en el precio debido a un cambio incremental de la volatilidad implícita. En general, al igual que con las opciones convencionales, una llamada fuera de-the-money tendrá una vega positivo como la opción aumentará en valor como la volatilidad implícita se eleva. Esto se debe a la volatilidad implícita probablemente (pero no siempre) se mueven en tándem con la volatilidad del subyacente. Por lo tanto el más volátil del precio subyacente es (por ejemplo, en las siguientes ilustraciones del precio subyacente es el precio del petróleo), mayor será la probabilidad de que la opción fuera de-the-money convertirse en una opción ganadora en-el-dinero. A tal fin la caída volatilidad implícita y disminuyendo el tiempo de la expiración tienen un efecto similar en la llamada binario fuera de-the-money. A diferencia de una opción de compra convencional, donde el aumento de la volatilidad implícita aumenta el valor de la opción con independencia de si la opción está en-el-dinero o no, una opción de compra binaria en-el-dinero tiene negativo binaria opciones de Vega, lo que significa que cuando el subyacente está por encima de la huelga, el aumento de la volatilidad implícita disminuirá el valor de la opción binaria. La lógica se deriva de arriba con lo que la opción es en-el-dinero y, por tanto, está en una posición ganadora en relación con la huelga. El aumento de la volatilidad aumentará la probabilidad de que el precio del subyacente cae por debajo de la huelga lo que se reduce el valor binario opción de compra, a su vez conduce a una llamada Vega binario negativo. Para ecuaciones y análisis matemático: binario opción de compra Vega binaria llamada Vega w. r.t. La volatilidad implícita La Figura 1 muestra la vega del ejercicio de la opción binaria llamada de aceite 100. La vega llamada binaria en el dinero-es cero, porque independientemente de la volatilidad implícita la opción tiene la oportunidad de poner fin a 50:50 en-el-dinero y será siempre vale 50. La Vega de la volatilidad implícita inferior (20) de perfil picos y valles a mayores valores absolutos que los perfiles más altos de volatilidad implícita. Además, el máximo y el mínimo se cierran sobre la huelga como la volatilidad implícita cae de manera que el perfil 40 tiene un perfil bastante poco profunda. En los extremos de precios subyacente de la Vega es cero, ya que la llamada binaria tendrá un valor de 0 ó 100 independientemente de los cambios accidentales en la volatilidad implícita. La figura 1 8211 100 Aceite binario opciones de llamada Vega w. r.t. La volatilidad implícita binario de llamadas Vega w. r.t. Tiempo La figura 2 ilustra el efecto del paso del tiempo en Vega. La figura 2 8211 100 Aceite binario opciones de llamada Vega w. r.t. Tiempo de Caducidad Los 0,1 días de que expire el perfil tiene un perfil concertinaed como el perfil de precios tiene prima única en un rango muy estrecho como fuera de-the-money llamadas binarias son propensos a ser inútil en cualquier distancia significativa de la huelga. El mismo razonamiento se aplica a las llamadas binarias 0,1 días en el dinero-que será un valor de 100 en cualquier distancia significativa de la huelga. valores absolutos máximos para vega llamada binaria son uniformemente alrededor de 0,8 independientemente del tiempo para expiry. Binary Opción de venta Vega binario poner medidas opción vega el cambio en el precio de una opción debido a un cambio en la volatilidad implícita y es el gradiente de la pendiente de la perfil de opciones de venta precio binaria frente a la volatilidad implícita. Esta página ofrece la opción de venta Vega fórmula binaria, derivación de la fórmula a partir de primeros principios, además ilustra el binario Vega opción de venta con respecto al tiempo de su vencimiento y la volatilidad implícita. La Vega tiene una importancia crucial al llevar a cabo la gestión de riesgo de la cartera binaria opciones o cuando simplemente tomando una única posición especulativa. Para las opciones de creador de mercado que se está llevando a cabo una gestión dinámica del riesgo de la cartera Vega es en efecto lo que el creador de mercado delta-neutral es el comercio, en constante compra y venta de volumen y cobertura de los deltas de distancia a través de la negociación del subyacente. Así que para el creador de mercado, a sabiendas de los Vega es lo mismo que un operador de futuros de saber cuántos contratos de futuros que son de largo / corto. El operador que utiliza las opciones binarias para tomar vistas direccionales necesita entender el efecto de la Vega ya que una compra de puts binarios bien podría ser complementado con una caída en el subyacente, sino un cambio en la volatilidad implícita podría afectar negativamente al valor de la opción de venta binaria después el movimiento. Binario opción de venta Vega y Vega finitos La Vega V de cualquier opción se define por: precio P de la opción de la volatilidad implícita P un cambio en el valor de P un cambio en el valor de opción de venta binaria Vega w. r.t. Volatilidad La Figura 1 muestra los perfiles de puesto de precios de opciones binarias más de diferentes volatilidades implícitas. La figura 2 muestra cómo con siete precios subyacentes estáticas, las opciones de venta binarias cambian de valor que la volatilidad implícita se eleva 1,0 a 45,0, lo que en efecto un perfil de la figura 2 es una sección transversal vertical a ese precio subyacente en la Figura 1. Lo que también podría ser reconocido es que la leyenda se invierte desde la misma ilustración en binario Vega opción de compra. Este ser debido a 99.75 en el ejemplo de opción de compra la opción out-of-the-dinero, mientras que la versión con opción de venta aquí, la opción es en-el-dinero. Cuando el precio del subyacente es 100.00 la opción que está en el dinero-y los cambios en la volatilidad implícita no tiene ningún efecto sobre el precio de la opción binaria, ya que siempre es 50. El perfil 18.0 de la figura 1 es el más alto de los perfiles cuando se emitan de-la-dinero (donde Sgt100.00), pero el más bajo de los perfiles cuando la opción de venta es binaria en-el-dinero (Slt100.00). Lo que esto sugiere es que a medida que aumenta la volatilidad implícita de las opciones sobre incrementos de valor cuando fuera-de-the-money (Vega positivo) y disminuye en valor, cuando en-el-dinero (Vega negativo). La figura 1 binario Ponga perfiles opción de precio w. r.t. La volatilidad implícita La figura 2 muestra cómo las opciones de venta binarias cambian el valor subyacente a un precio determinado, donde se muestra la volatilidad implícita en el eje horizontal. El gradiente de un perfil individual para una volatilidad implícita particular, proporcionará la Vega para esa opción de venta binario. Es evidente que por debajo del valor razonable de los 50, es decir, donde las opciones son fuera de-the-money, el valor de la opción aumenta a medida que aumenta la volatilidad implícita a lo largo del eje menor, es decir, los perfiles de pendiente positiva y, por tanto, vegas positivo. Al mismo tiempo, por encima del precio del valor razonable de las opciones 50 están cayendo en valor a medida que aumenta la volatilidad implícita, que conduce a los perfiles de pendiente negativa y vegas negativo. A medida que la volatilidad implícita sigue aumentando a 45.0 todos los perfiles acordeón alrededor de 50 y aplanar conduce a muy bajo Vega a muy altas volatilidades implícitas. Fig.2 binario Ponga perfiles opción de precio fijo con precios que subyacen a la Vega (representado por la fórmula anterior ecuación (1) mide la pendiente de las laderas en la Figura 2. binario opción de venta Vega y el Método de Diferencias Finitas Figura 3 es el S99. 75 perfil de precios que va desde 4.0 a 16.0 volatilidad implícita volatilidad implícita, es una sección del perfil de la figura 2 99.75. los acordes se han añadido en torno a 10,0 volatilidad implícita de modo que, por ejemplo, la cuerda se extiende desde 6,0 a 13,0 7,0 vol vol. Dado que el perfil de precios está aumentando exponencialmente, el gradiente de los acordes a disminuir cuanto mayor sea la longitud de la cuerda el gradiente de la cuerda se define por:. gradiente (P2 P1) / (2 1) P2 binario se pone valor a las 2 P1 Ponga el valor binario a 1, es decir degradado (57,5634 63,5047) / (7 13) 0.9902 como se indica en el 6 fila de la columna central de la tabla 1. la figura 3 Pendiente de la Vega a 99.75, más se aproxima Vega acordes los gradientes del 10,0 acorde y 2,0 acorde se calculan de la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - a partir de la pendiente de la cuerda para poner Vega como la diferencia entre las volatilidades implícitas se estrecha el gradiente tiende a la Vega de 0.9056 en el 10,0 volatilidad implícita , es decir, donde t 0.0. Por tanto, la Vega es el primer diferencial de la binaria poner en valor razonable en relación con la volatilidad implícita y puede afirmarse matemáticamente como: como 0, V dP / d que significa que a medida que cae a cero el gradiente se aproxima a la tangente (Vega) del precio el perfil de la figura 2 en el 10,0 volatilidad implícita. Binario opción de venta Vega w. r.t. La volatilidad implícita Figura 1 ilustra de 4 días de la expiración perfiles poner el binario con la figura 4 que proporciona The Associated Vegas por los mismos volatilidades implícitas. Con independencia de la volatilidad implícita de la Vega cuando al-el-dinero es siempre cero. Cuando se encuentre fuera de-the-money la opción de venta binaria Vega es siempre positiva (al igual que con las opciones de venta convencionales fuera de-the-money), pero cuando en-el-dinero la opción de venta binaria Vega es negativo (a diferencia de en-el dinero opciones de venta convencionales). La figura 4 Binario Opción Put Vega w. r.t. La volatilidad implícita A medida que la volatilidad implícita cae de 18,0 (donde los valores absolutos de la Vega son los más bajos de los perfiles) de los picos y valles de la Vegas aumentan absolutamente mientras que los picos y valles también se mueven más cerca de la huelga. Binario opción de venta Vega w. r.t. Es hora de caducidad Figuras 5 amperios 6 proporcionan los perfiles de opciones de venta de precios binarios con el tiempo de la expiración de la opción binaria poner Vega asociado. La Vega máximo absoluto en la Figura 6 es bastante estable en torno a 2,43 con independencia del momento de su vencimiento, aunque el tiempo de caducidad determina qué tan cerca de la huelga el máximo y el mínimo en Vega está. Fig.5 binario Ponga perfiles opción de precio w. r.t. Tiempo de la expiración Fig.6 binario Ponga Opción Vega w. r.t. Es hora de expiración, con independencia del momento de la expiración de la opción de venta binaria Vega viaja a través de cero por la razón ya familiar que los binarios en el dinero-tienen un precio de 50, o muy cerca de ella. Puntos de interés son: 1) Considerando opción de venta convencional Vegas siempre son positivos como un aumento en la volatilidad implícita siempre aumenta el valor de la opción, el efecto de un aumento de la volatilidad implícita de las opciones de venta binarios puede ser positivo o negativo dependiendo de si se están dentro o fuera de-the-money. 2) Mientras que con las opciones de venta convencional Vega está siempre a su absoluta más alta cuando al-la-dinero, la opción de venta binaria Vega cuando al-el-dinero es siempre cero. 3) Out-of-the-dinero opciones de venta binarias tienen positivo o cero Vega, en-el-dinero opciones de venta binarias tienen cero o negativo Vega. Opciones FormulaBinary griegos El precio justo de las opciones pueden ser calculados teóricamente utilizando una ecuación matemática, que se conoce comúnmente como modelo Negro-Scholes (BSM). Las variables en el BSM están representados por los alfabetos griego. Por lo tanto, las variables se denominan como opción griegos. Al monitorear los cambios en el valor de los griegos opción, un comerciante puede calcular los cambios en el valor de un contrato de opción. En conjunto, hay cinco opciones griegos, que mide la sensibilidad al precio de un contrato de opciones en relación con los cuatro factores diferentes, a saber: Los cambios en el precio de la volatilidad de tiempo tasa de interés activa la caries subyacente Las cinco opciones griegos, que una de las opciones binarias comerciante debe obligatoriamente familiarizar, son los siguientes: Delta Delta, que se considera que es la variable más importante entre los griegos opción, representa una sensibilidad opciones para los cambios en el precio de un activo subyacente. En otras palabras, Delta o el ratio de cobertura refleja la cuantía del cambio en el precio de una opción para un cambio 1 en el precio de un activo subyacente. Representado por el símbolo griego, el Delta puede tener valores positivos y negativos. El valor de Delta no permanece fijo y cambios como una función de otras variables. Si el precio de un activo subyacente sube, el precio de una opción de compra va a subir, así (asumiendo cambios insignificantes en otras variables). Por ejemplo, si el precio de una acción es 10 y el valor de las opciones de Delta es de 0,7 a continuación, por cada dólar de aumento en el precio del activo subyacente, el precio de la llamada va a subir un 0,70. Por el contrario, por cada dólar disminución en el precio del activo, el precio de la llamada pasará a un 0,70. En el sentido inverso, teniendo en cuenta el mismo ejemplo se mencionó anteriormente, un dólar de aumento en el precio de un activo subyacente resultará en una disminución en el precio de una opción de venta por 0,70 y viceversa. Ahora, vamos a considerar las opciones binarias, que es un derivado de la matemática de las opciones de vainilla. Lógicamente, en el comienzo de un comercio, una llamada binario o poner más cercana al precio subyacente tendrá la más alta Delta. El valor delta de una opción binaria puede llegar un momento antes de la expiración infinita lo que conduce a una ganancia del comercio. El valor delta para las llamadas binarias es siempre positivo, mientras que el valor de Delta pone binarias es siempre negativo. Gamma Al principio de este artículo, hemos mencionado que Delta es un número dinámico, que sufre cambios, junto con los cambios en el precio de una acción. La velocidad a la cual el valor de Delta va a cambiar para un cambio 1 en el precio de una acción se denomina gamma. Por lo tanto, se puede inferir que las opciones con alta gamma responderán rápidamente a los cambios en el precio del activo subyacente. Vamos a considerar que una opción de compra tiene un delta de 0,40. Por lo tanto, cuando el precio del activo subyacente aumenta en 1, el precio de la opción aumentaría en 0,40. Sin embargo, una vez que el precio de las opciones aumente en 0,40, el valor de Delta ya no es 0.40. Esto se debe a que la opción de compra sería un poco más profundo en el dinero. Por lo tanto, el delta se moverá más cerca de 1.0. Supongamos que el Delta es ahora 0.60. El cambio en el valor de Delta, que es 0,20 (0.6082110.40), para un cambio 1 en el precio del activo subyacente es el valor gamma de los contratos de opción dada. El Delta no puede ser superior a 1,0 como se ha mencionado antes. Por lo tanto, disminuiría Gamma (a ser negativo) como opción es más profundo en el dinero. Gamma, representada por el alfabeto griego, juega un papel importante en el cambio de Delta cuando un / opción de venta de llamadas binario se acerca al precio deseado. El Gamma se eleva bruscamente cuando una opción binaria se acerca o cruza la meta. En resumen, Gamma actúa como un indicador para el valor futuro del Delta. Por lo tanto, es una herramienta útil para la cobertura. Theta Theta, comúnmente conocido como tiempo de decaimiento, podría decirse que sería la jerga más a menudo discutido por los analistas técnicos. Theta, representada por la letra griega, se refiere a la cantidad en que el precio de una llamada o de venta disminuirían correspondiente a un único cambio de día en el tiempo de expiración de un contrato de opción. El valor de una opción de compra o poner disminuye a medida que cada minuto que pasa. Esto significa que incluso si el precio del subyacente de un activo no cambia, todavía, una opción de compra o poner perderán la totalidad de su valor en el momento de su expiración. Theta factor es imprescindible tener en cuenta mientras que las opciones de vainilla comercio. En el caso de las opciones binarias, siempre y cuando el precio se mantiene por encima del precio de llamada o por debajo del precio de venta, el comercio se traducirá en un beneficio. Siendo ese el caso, el valor de una llamada del comercio binario / poner teóricamente aumenta con la proximidad de la hora de vencimiento. Las llamadas / opciones de venta convencionales, por el contrario, perderán su valor en el tiempo y el comercio a su valor intrínseco. Hay algunos corredores que permiten a los operadores binarios para salir antes de la expiración. En tales casos, el porcentaje de pago (cuando el comercio es en-el-dinero) generalmente aumentará a medida que la caducidad se acerca. Dicha instalación toma de beneficios está en línea con la discusión anterior. Vega Es un hecho bien conocido que la volatilidad implícita de que no hay dos activos negociados en los mercados financieros es similar. Además, la volatilidad implícita de un determinado activo no se mantiene constante. Un cambio en la volatilidad implícita de un valor causaría un cambio, más pequeño o más grande, en el precio de una llamada o de venta. Por lo tanto, Vega se refiere a la cuantía del cambio observado en el precio de una llamada o de venta para un solo cambio en el punto de volatilidad implícita del activo subyacente. Por lo general, un incremento en los resultados de volatilidad implícita en un aumento en el valor de las opciones. La razón es que la mayor volatilidad exige un aumento en el rango de potencial de movimiento del precio de un activo subyacente. Cabe señalar que una llamada o de venta con un solo periodo de caducidad año puede tener un valor de Vega incluso hasta 0,20. La volatilidad es un enemigo para un operador de opciones binarias en el sentido de que puede convertir un negocio rentable (en el dinero) en una pérdida (fuera del dinero) en el momento de su expiración. Por lo tanto, se puede argumentar que la alta Vega no es preferible para un operador de opciones binarias. Las tasas de interés Rho sí tienen un impacto en el precio de compra y de venta de opciones. El cambio en el precio de compra y de venta opciones para un cambio de un punto en la tasa de interés está representado por la variable de Rho. jugadores de opción de vainilla a corto plazo no se verán afectados por el valor de Rho. Por lo tanto, los analistas suelen hablar sobre ello. Sólo aquellos comerciantes que comercian con opciones a largo plazo, tales como LEAPS® se ven afectados por la Rho o el costo de acarreo. Naturalmente, se puede entender que la Rho, representada por el alfabeto griego, es insignificante para un operador de opciones binarias ya que la mayoría de las operaciones de opciones binarias tienen relativamente corto plazo de caducidad y sin costo de acarreo se carga después de entrar en un comercio. Mediante la gestión de los valores de Delta, Gamma y Theta de manera eficiente, un comerciante no sólo puede seleccionar adecuadamente las operaciones, sino también lograr un riesgo deseado para recompensar relación. Además, el conocimiento de las opciones griegos permitiría a un comerciante para crear estrategias entre mercados altamente beneficiosos en el largo plazo. Leer más artículos sobre Educación. SearchCoorg ha vuelto extremadamente popular entre los viajeros en estos últimos años. Coorg es conocida por su hospitalidad, la valentía de su gente y el paisaje hermoso. Coorg es admirado como la Escocia de la India y también reconocido como Cachemira del Sur por su ojo banquete belleza escénica. Ubicado entre las zonas verdes lujuriosos de los Ghats occidentales, Coorg tiene mucho que ofrecer. colinas brumosas, valles y cascadas, bosques de hoja perenne, sierras sin fin, acres de plantaciones de café, naranjos, cardamomo, pimienta y pueblos plantas exóticas hacen un Coorg una de las estaciones de montaña más bonitos que se pueden visitar en la India. Kodagu es el distrito más pequeño del estado de Karnataka, con costumbres únicas, cultura y tradiciones distintas. La palabra se deriva de Kodagu kannada palabra Kodaimalenadu, lo que significa bosque denso en una colina empinada. Kodagu es llamado por el nombre inglesada de Coorg. La gente de Kodagu / Coorg son llamados como Kodavas o Coorgies. Coorg situado entre 900 y 1.525 m sobre el nivel del mar ocupa 4.100 kilometros en los Ghats occidentales un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y uno de los mundos ocho puntos calientes de diversidad biológica. Historia de Coorg fechas de regreso a la ya en 888 dC. dinastías del sur de India del Gangas, Kadambas, Chalukyas, los Cholas, el Hoysalas, el Rastrakutas, el Vijaynagar Rayas y Wodeyars Mysore gobernaron sobre Kodagu. Kodavas conocido como guerreros valientes y de guerrero indio de castas, Kodagu no tenía gobernantes indígenas. La dinastía Haleri fue la última dinastía notable en la historia de Kodagu, que gobernaba toda la región de Kodagu de 234 años. distrito coorg es precioso, con 291 aldeas dispersas y con unos 5 centros urbanos. Coorg tenía una población de 5,54,762 a partir del censo de 2011. Madikeri o Mercara ciudad es las jefaturas de distrito de Coorg. coorg distrito se divide en las tres talukas administrativos Madikeri, Virajpet (Viraranjendrapet) y Somwarpet. Madikeri, Somwarpet, Kushalnagar, Virajpet y Gonikoppal son los principales centros urbanos del distrito de Kodagu. El distrito de Coorg se compone de personas de distintos orígenes étnicos y de casta como Kodava, AreBashe Gowda, Kodagu Mappila, Tulu, Devanga, Malayali, Tamil, y otras comunidades. Una quinta parte de la población se compone de Kodagu Kodavas y son étnicamente distintos de los otros pueblos de la zona. El Kodavas / Coorgies son tradicionalmente agricultores y guerreros. Coorg ser el mayor productor de café en la India, crece alrededor de 30 del café que se produce en la India. Coorg también es sinónimo de coorg cardamomo, coorg naranjas, coorg miel, limón y pimienta. Muchas variedades de árboles como el roble plata, madera de teca, palo de rosa, leña, etc. se cultivan junto con el café. Río Kaveri / Cauvery se levanta a las Talakaveri en el lado oriental de los Ghats occidentales y sus afluentes fluye a través de la mayor parte de Kodagu. Coorg tiene una temperatura promedio de 15C, que van desde 13 a 35ºC (55 a 95 F). En julio y agosto la precipitación es alta, Noviembre será el mes lluvioso y abril y mayo será amp caliente soleado.